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单选题
商业银行在衡量组合信用风险时,必须考虑到信贷损失事件之间的相关性.则下列说法最恰当的是().
A
预期违约的借款人不一定同时违约
B
非预期违约的借款人一定会同时违约
C
非预期违约的借款人一定不会同时违约
D
预期违约的借款人一定会同时违约
答案解析
正确答案：A
解析：
解析:贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如,如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则两笔贷款是正相关的,即同时发生风险损失的可能性比较大;如果一个风险下降而另一个风险上升,则两笔贷款就是负相关的,即同时发生风险损失的可能性比较小。
相关知识点：
组合信用风险，预期违约不同时
