根据“一鸟在手”理论所体现的收益与风险的选择偏好,股东更( ).

假设某公司股票现行市价为55.16元.有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为60.78元,到期时间是6个月.6个月以后股价有两种可能:上升42.21%,或者下降29.68%.年无风险利率为4%,则利用风险中性原理所确定的期权价值为( )元.

下列因素发生变动,会导致看涨期权价值和看跌期权价值同向变动的是( ).

标的资产均为1股A股票的两种欧式期权的执行价格均为30元,6个月到期,股票的现行市价为35元,看跌期权的价格为3元.如果6个月的无风险报酬率为4%,则看涨期权的价格为( ).

下列关于二叉树模型的表述中,错误的是().

下列关于时间溢价的表述,错误的是().

【单项选择题】对股票期权价值影响最重要的因素是().

【单项选择题】某公司股票的当前市价为10元,有一种以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为8元,到期时间为3个月,期权价格为3.5元.下列关于该看跌期权的说法中,正确的是().

【单项选择题】某期权目前已经到期,如果已知期权的内在价值为5元,则该期权的价值为()元.

【单项选择题】运用二叉树方法对期权估价时,期数增加,要调整价格变化的升降幅度,以保证年收益率的标准差不变.这里的标准差是指().

【单项选择题】某投资人半个月前花5元购买了1股A股票的看涨期权,目前经济形势发生了变化,未来无风险利率不确定.预计无风险报酬率可能有以下四种情况:5%、7%,8%和9%,则对于该投资人最有利的情况是().