下列关于客户效应理论的表述,正确的有().

下列关于期权投资策略的表述中,正确的有( ).

投资人购买一份看涨期权,期权价格为5元,标的股票的当前市价为35元,执行价格为35元,到期日为半年后的今天.下列叙述正确的有( ).

关于以股票为标的资产的美式看涨期权的价值,下列说法不正确的是( ).

在用复制原理对期权估值时,需要建立对冲组合,如果下行时的股价为40元,看涨期权的执行价格为38元,套期保值比率为1,到期时间是半年,对应的无风险报酬率为4%,则目前应该借入的款项为( )元.

运用二叉树方法对期权估价时,期数增加,要调整价格变化的升降幅度,以保证年收益率的标准差不变.这里的标准差是指( ).

布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括( ).

某期权目前已经到期,如果已知期权的内在价值为5元,则该期权的价值为( )元.

假设A公司的股票现行市价为38元,以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元,到期时间为6个月,6个月后,股价的变动有两种可能:上升20%;下降18%,该股票不派发红利.半年的无风险报酬率为3%,股价上行和下行的概率分别分( ).

某股票的现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元,都在6个月后到期.年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格应为( )元.

若股票目前市价为15元,执行价格为17元,则下列表述不正确的是( ).