3. 已知某金融产品的月预期收益率为0.5%,标准差为5%,不考虑预期收益率之间的相关性,则该金融产品的年化预期收益率和标准差分别为( )。

2. 某剩余期限1年的固定利率债券面额为100元,票面利率10%,如果市场利率从9%下降到8%,则该债券的市值将( )。

1. 根据表6-1表示的某金融机构重定价缺口,假如未来6个月-1年内,利率上升了1%,那么该金融机构的净利息将( )。

10. 具有相同票面利率和收益率的债券,期限越长,则久期越短。( )

9. 其他条件相同时,债券的息票利率R与久期存在正向关系,即息票利率越高,久期越长。( )

8. 对于任意既定的利率下降幅度,证券的期限越长,它的市值下降幅度越大。( )

7. 证券的市场价值取决于其未来现金流的现值,利率下降通常导致证券市值上升。( )

6. 如果资产组合的加权平均期限大于负债组合的加权平均期限,利率上升将导致资产组合的市场价值增加大于负债组合的市场价值增加,从而带来收益。( )

5. 市场价值记账法意味着金融机构的资产负债组合按买卖时的原始价格而而非记账日的证券价格变现记录,这样可以反映现实的经济情况及资产和负债的真实价值。( )

4. 当存贷款利率呈现非等额变动时,重定价缺口的分析可能失效。( )

3. 当重定价缺口为正时,由于利率敏感性资产大于利率敏感性负债,因此,这一期限内利率的下降将使得金融机构的净利息收入下降。( )