3. 商业银行的市场风险管理体系应该包括如下基本要素( )。
A. 董事会和高级管理层的有效监控
B. 完善的市场风险管理政策和程序
C. 完善的市场风险识别、计量、监测和控制程序
D. 完善的内部控制和独立的外部审计
E. 适当的市场风险资本分配机制。
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4. 利率变动反映的是金融市场上的资金供求关系,而这种供求关系又取决于( )等。
A. 货币供应量
B. 货币政策
C. 财政政策
D. 汇率制度
E. 通货膨胀率
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2. 中心极限定理表明,大量同分布的随机事件总体上服从正态分布。( )
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6. 如果价格—收益率曲线是一条直线,那么此曲线的凸度为( )。
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8. 经纪人存款是指证券经纪人代客户存入银行的资金,其特点是( )。
A. 数额大
B. 期限短
C. 对利率变化的敏感性很强
D. 存款主要来自金融机构
E. 获取高利息收入为目的
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1. 与大多数市场风险不同,信用风险的性质使其分布产生严重的右偏,出现大额损失的概率要高于正态分布。( )
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2. 对于任意两个价值分别为w1,w2的投资组合,如果某种风险测度方法ρ,满足以下性质,则称其具有一致性。( )
A. 单调性:若w1≤w2,则有ρ(w1)≤ρ(w2)
B. 同质性:ρ(hw)=hρ(w),h>0
C. 齐次性:(hw)2= (h)2(w)2。
D. 位移不变性:ρ(w+k)=ρ(w)-k。若投资组合增加数量为k的现金,其风险相应减少k。
E. 次可加性:ρ(w1+w2)≤ρ(w1)+ρ(w2)。
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2. 不明了风险损失发生原因的财务处理方案,就不可能在风险责任转移和损失补偿的( )方面获得充分的保障。
A. 系统性
B. 经济性
C. 合理性
D. 有效性
E. 非系统性
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6. 风险对冲对管理( )非常有效。
A. 利率风险
B. 信用风险
C. 操作风险
D. 汇率风险
E. 股票风险
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1. 国际清算银行定义的市场风险是资产负债表内和表外的资产价格由于( )价格的变动而发生变化的风险。
A. 股票
B. 人力资源
C. 利率
D. 汇率
E. 商品
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