5. 汇率风险具有( )三大特点。
A. 或然性
B. 稳定性
C. 绝对性
D. 不确定性
E. 相对性
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10. 美国短期国债期货交易的最小价格变动幅度为( )。
A. 15美元
B. 25美元
C. 5个基点
D. 1%个刻度
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6. 如果价格—收益率曲线是一条直线,那么此曲线的凸度为( )。
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9. 汇率风险管理的原则包括( )。
A. 收益最大化
B. 币种多样化
C. 全面重视
D. 管理灵活性
E. 管理多样性
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13. 在所有两位数(10-99)中任取一两位数,则此数能被2或3整除的概率为 ( )。
A. 7/5
B. 73/100
C. 3/4
D. 2/3
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10. 信用风险是一种非常复杂的风险,根据其成因,可以分为( )
A. 违约风险
B. 交易对手风险
C. 信用转移风险
D. 可归因于信用风险的结算风险
E. 折算风险
第2章 金融风险识别与管理思考题
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4. 以下关于在险价值VaR和预期损失ES,说法正确的是( )。
A. VaR是在给定置信水平下,资产或其组合在未来特定时间内可能遭受的最大损失。
B. 预期损失ES是在给定置信水平下,超过VaR这一临界损失的风险事件导致的收益或损失的期望值
C. 随着置信水平的提高,预期损失ES与临界损失VaR之间的差异越来越多。
D. 在相同置信水平下,预期损失ES大于临界损失VaR。
E. 预期损失ES是一致性风险测度方式。
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4. ( )是指金融机构拒绝或退出某项业务或某个市场,以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
A. 风险对冲
B. 风险规避
C. 风险分散
D. 风险转移
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6. 在对信用评级模型进行稳健性检验时,可以采用样本外检验方法,即利用开发模型时所用的数据库中预留的其他样本对模型进行检验。( )
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5. 如果在回测VaR时,发现特例事件次数过多,则表明VaR模型高估了风险水平。( )
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