12. 已知市场指数的收益率r_m为3.2%,标准差σ_m为7.2%,无风险利率r_f为2%,某风险资产组合的收益率r_p和标准差σ_p分别为8.5%和10.3%,则该风险资产组合的夏普比率(Sharpe’s ratio)是( )。

3. 当重定价缺口为正时,由于利率敏感性资产大于利率敏感性负债,因此,这一期限内利率的下降将使得金融机构的净利息收入下降。( )

2. 到期日模型是从市场价格的角度入手,通过衡量银行资产和负债的期限差额来度量利率风险。( )

1. 按照巴塞尔银行监管委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》,利率风险是指银行的财务状况在利率出现变动时所面临的风险。( )

10. 影响远期外汇价格变动的市场因素包括( )。

9. 商品价格波动取决于( )等。

8. 在远期合约定价中,( )都是影响因素。

7. 商品价格风险中的商品是指在二级市场上交易的一些实物产品,如( ),尤其以商品期货形式为主。

6. 市场风险的期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,通常包括( )。

5. 常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额、止损限额和敏感度限额等。( )

4. 市场风险报告体系应坚持的原则包括( )