6. 如果资产组合的加权平均期限大于负债组合的加权平均期限,利率上升将导致资产组合的市场价值增加大于负债组合的市场价值增加,从而带来收益。( )
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7. ZATA模型主要应用于公共或私有的金融类公司。( )
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7. 当信用评级机构将某一家受金融危机影响的AA级企业改评为A级,表明与该企业有信贷业务往来的金融机构所面临的( )增加。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 流动性风险
D. 法律风险
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7. 市场风险是历史最为悠久的风险,与金融业并生并存。( )
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10. 商业银行保持资产流动性的方法主要有( )。
A. 保持足够的现金资产
B. 保持足够的短期有价证券
C. 保持足够的贴现贷款
D. 合理安排资产的期限组合,使之与负债相协调
E. 采用多种形式增加资产流动性
第8章 汇率风险思考题
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6. 金融机构面临下列哪种风险时( ),采用风险对冲策略的效果不明显。
A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 操作风险
D. 股票风险
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9. 汇率风险管理的原则包括( )。
A. 收益最大化
B. 币种多样化
C. 全面重视
D. 管理灵活性
E. 管理多样性
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10. 如果某银行持有英镑多头,当人民币对英镑升值时,该银行会( )。
A. 损失
B. 获利
C. 既不获利也不损失
D. 无法确定
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22. 以下性质中,风险价值( )法不满足的是( )。
A. 单调性
B. 同质性
C. 位移不变性
D. 次可加性
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5. 某投资组合的预期收益率为5.6%,该投资组合的标准差为2.5%,无风险利率为3%,则该投资组合的夏普比率为( )。
A. 3.1%
B. 2.24%
C. 1.04%
D. 2.6%
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