4. 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源,那么当利率上升时,贷款的利息收入仍然是固定的,但存款的利息支出会随着利率的上升而增加,从而使银行的未来收益减少,经济价值降低。( )

1. 下列信用评级模型中,以市场信息为数据基础的是( )。

10. 信用风险的损益与期权中的空头类似。 ( )

9. 在确定信用等级转移概率时,风险敞口和违约率是最重要的两个因素。( )

8. Probit模型的基本形式与Logit模型相同,差异仅是用于转换的累积概率函数不同:前者为Logistic概率函数,后者为累积正态概率函数。( )

7. ZATA模型主要应用于公共或私有的金融类公司。( )

6. 在对信用评级模型进行稳健性检验时,可以采用样本外检验方法,即利用开发模型时所用的数据库中预留的其他样本对模型进行检验。( )

5. 信用评级的线性概率模型是一种以财务信息为数据基础的多元统计分析模型。( )

4. 根据巴塞尔协议III,在计算信用风险时,国际大型商业银行可以使用标准法,一般的商业银行可以使用内部评级法。( )

3. 违约回收率是指发生违约时的债务面值中不能收回部分所占的比例。( )

2. 信用风险暴露是指在一段时间内借款人(或债务人)的承诺清偿额。( )