3. 金融机构运营中的金融风险,可以从( )等角度考察。
A. 资金来源
B. 资金运用
C. 风险暴露和业务特征
D. 业务流程
E. 资金管理
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8. 一般地,( )属于内生风险。
A. 市场风险
B. 利率风险
C. 操作风险
D. 信用风险
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2. 如果一项金融交易只有一个结果,则可能发生的结果间的差异为零,风险也为零。( )
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2. 截至2020年3月,美国股市由于股指暴跌,共触发了( )次熔断机制。
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8. 对于任意既定的利率下降幅度,证券的期限越长,它的市值下降幅度越大。( )
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5. 运用蒙特卡罗法管理金融风险的影响因素包括( )。
A. 随机模型的准确性
B. 模拟抽样的独立性
C. 置信区间的大小
D. 历史数据的准确性
E. 随机模拟的次数
第4章 信用风险思考题
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1. 以下关于流动性、机会成本、资产收益率三者之间关系,说法正确的是( )。
A. 流动性越弱,机会成本越高,资产的收益率就越高
B. 流动性越弱,机会成本越低,资产的收益率就越高
C. 流动性越强,机会成本越高,资产的收益率就越低
D. 流动性越强,机会成本越低,资产的收益率就越低
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5. 在Z评分模型和ZATA信用风险模型中都使用过的指标是( )
A. 息税前收益/总资产
B. 息税前收益/总利息支出
C. 流动资产/流动负债
D. 留存收益/总资产
E. 销售额/总资产
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9. 一般而言,金融机构规模越大,抵御风险的能力就越强,其面临声誉风险的威胁就越小( )
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3. 商业银行的市场风险管理体系应该包括如下基本要素( )。
A. 董事会和高级管理层的有效监控
B. 完善的市场风险管理政策和程序
C. 完善的市场风险识别、计量、监测和控制程序
D. 完善的内部控制和独立的外部审计
E. 适当的市场风险资本分配机制。
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