1. 广义的市场风险是指金融机构在金融市场的交易头寸由于市场价格因素的不利变动而可能遭受的损失。( )

4. 参考表4-4的《穆迪信用等级转移概率》,某银行有初始信用等级为AA的客户100个,假定信用等级转移事件完全独立,请计算这些客户的信用等级在下一年度保持为AA的95%置信区间( )

3. 下列不属于信用评分模型的是( )。

2. 从发生层次上看,信用风险可以分为( )个层次。

1. 下列信用评级模型中,以市场信息为数据基础的是( )。

10. 信用风险的损益与期权中的空头类似。 ( )

9. 在确定信用等级转移概率时,风险敞口和违约率是最重要的两个因素。( )

8. Probit模型的基本形式与Logit模型相同,差异仅是用于转换的累积概率函数不同:前者为Logistic概率函数,后者为累积正态概率函数。( )

7. ZATA模型主要应用于公共或私有的金融类公司。( )

6. 在对信用评级模型进行稳健性检验时,可以采用样本外检验方法,即利用开发模型时所用的数据库中预留的其他样本对模型进行检验。( )

5. 信用评级的线性概率模型是一种以财务信息为数据基础的多元统计分析模型。( )