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金融风险管理期末考试

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金融风险管理期末考试

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单选题

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16. 设X的分布列为:(分布函数F(x)=P(X≤x)),则F(2)=( )。

A、　 0.2

B、　 0.6

C、　 0.8

D、　 0.9

答案：D

金融风险管理期末考试

9. 在市场崩溃情景中下列哪个说法是正确的( )
Ⅰ.通过卖空国债和期货进行对冲的固定收益投资组合比用利率互换对冲的具有相同久期的固定收益投资组合损失得少。
Ⅱ.买卖价差由于缺乏流动性而变大。
Ⅲ. 非热门债券和基准债券之间的价差变大。

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8. 如果金融机构的交易资产组合服从或近似服从股票市场指数组合,则该资产组合的贝塔系数为( )。

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9. 交易结算风险,指银行在进行外汇买卖及以外汇资金借贷时,因出现敞口头寸多头而承担的交易风险(×

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6. J.P.摩根公司认为,市场风险是由市场条件的改变而引起的金融机构收入的不确定性。这里的市场条件不包括( )。

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10. 汇率风险管理的资产负债配对管理方法包括( )。

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7. 下列关于流动性风险的说法哪一项是正确的?( )

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6. 下面哪一项不属于KMV模型的优点( )。

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3. 有偿付能力的金融机构不可能因为流动性问题而破产。( )

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7. 根据巴塞尔协议III的规定,采用内部评级法( )计算公司风险暴露的风险加权资产时,需要依靠的数据包括( )。

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7. ZATA模型主要应用于公共或私有的金融类公司。( )

题目内容

(

单选题

)

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金融风险管理期末考试

16. 设X的分布列为:(分布函数F(x)=P(X≤x)),则F(2)=( )。

A、　 0.2

B、　 0.6

C、　 0.8

D、　 0.9

答案：D

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A. 　 Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ

B. 　 Ⅱ和Ⅲ

C. 　 Ⅰ和Ⅲ

D. 　以上均不对

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8. 如果金融机构的交易资产组合服从或近似服从股票市场指数组合,则该资产组合的贝塔系数为( )。

A. 　 1

B. 　 5

C. 　 10

D. 　 20

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9. 交易结算风险,指银行在进行外汇买卖及以外汇资金借贷时,因出现敞口头寸多头而承担的交易风险(×

A. 正确

B. 错误

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6. J.P.摩根公司认为,市场风险是由市场条件的改变而引起的金融机构收入的不确定性。这里的市场条件不包括( )。

A. 　信用等级的改变

B. 　资产价格

C. 　市场波动

D. 　利率

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10. 汇率风险管理的资产负债配对管理方法包括( )。

A. 　远期头寸到期日匹配

B. 　币种匹配

C. 　外币存贷款到期日的匹配

D. 　外币资产与负债的利率匹配

E. 　合理调整外汇资产负债期限结构

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7. 下列关于流动性风险的说法哪一项是正确的?( )

A. 　当金融机构无法履行支付义务时会产生资产流动性风险

B. 　安全投资转移通常反映在公司债券和政府债券收益率价差的缩小上

C. 　热门证券和非热门证券之间的收益率价差主要反映了流动性溢价,并不反映市场和信用风险

D. 　融资流动性风险可以通过设定资产限额以及分散化投资的方式进行管理

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6. 下面哪一项不属于KMV模型的优点( )。

A. 　 KMV模型是建立在现代公司财务理论和期权理论基础上的信用检测模型

B. 　 KMV模型假定企业资产价值的对数服从正态分布

C. 　 KMV模型具有前瞻性

D. 　 KMV模型所提供的预期违约率本质上是一种对风险的定量分析

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3. 有偿付能力的金融机构不可能因为流动性问题而破产。( )

A. 正确

B. 错误

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7. 根据巴塞尔协议III的规定,采用内部评级法( )计算公司风险暴露的风险加权资产时,需要依靠的数据包括( )。

A. 　违约概率(PD)

B. 　违约损失率(LGD)

C. 　信用评级(CR)

D. 　违约风险暴露(EAD)

E. 　期限(M)

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7. ZATA模型主要应用于公共或私有的金融类公司。( )

A. 正确

B. 错误

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