6. 市场风险的期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,通常包括( )。

　衡量期权价值对基准资产价格变动率的Delta

　衡量Delta对基准资产价格变动率的Gamma

　衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的Vega

　衡量期权临近到期日时价值变化的Theta

　衡量期权价值对短期利率变动率的Rho设定的限额。

正确答案：ABCDE

金融风险管理期末考试

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19. 下面的说法正确的是( )。

18. 下面的说法正确的是( )。

17. 若X~N(2, 4),则X的概率密度为( )。

16. 设X的分布列为:(分布函数F(x)=P(X≤x)),则F(2)=( )。

15. 对于随机变量X,函数F( )=P(X≤x)称为X的( )。

14. 已知 EX=-1, DX=3,则E[3(X²-2)]=( )。

13. 在所有两位数(10-99)中任取一两位数,则此数能被2或3整除的概率为 ( )。

12. 已知市场指数的收益率r_m为3.2%,标准差σ_m为7.2%,无风险利率r_f为2%,某风险资产组合的收益率r_p和标准差σ_p分别为8.5%和10.3%,则该风险资产组合的夏普比率(Sharpe’s ratio)是( )。

11. 某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。

10. 如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则下列说法正确的是( )。