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7. 商品价格风险中的商品是指在二级市场上交易的一些实物产品,如( ),尤其以商品期货形式为主。

A、　农产品

B、　矿产品

C、　工业品

D、　房地产

E、　原材料

答案：AB

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7. 收益率曲线风险,也称利率期限结构变化风险,指的是由收益曲线( )斜率的变化导致期限不同的两种债券的收益率之间的差幅发生变化而产生的风险。

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5. 现代风险管理将风险视同于危险。( )

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5. 某投资组合的预期收益率为5.6%,该投资组合的标准差为2.5%,无风险利率为3%,则该投资组合的夏普比率为( )。

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6. J.P.摩根公司认为,市场风险是由市场条件的改变而引起的金融机构收入的不确定性。这里的市场条件不包括( )。

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6. 金融风险对微观经济的影响包括( )。

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5. ( )是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额。

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2. 金融风险具有以下特点( )。

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13. 在相同条件下,风险价值VaR要大于预期损失ES。( )

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10. 美国短期国债期货交易的最小价格变动幅度为( )。

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6. 风险对冲对管理( )非常有效。

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多选题

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金融风险管理期末考试

7. 商品价格风险中的商品是指在二级市场上交易的一些实物产品,如( ),尤其以商品期货形式为主。

A、　农产品

B、　矿产品

C、　工业品

D、　房地产

E、　原材料

答案：AB

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7. 收益率曲线风险,也称利率期限结构变化风险,指的是由收益曲线( )斜率的变化导致期限不同的两种债券的收益率之间的差幅发生变化而产生的风险。

A. 　梯度

B. 　凸度

C. 　斜率

D. 　弹性

点击查看答案

5. 现代风险管理将风险视同于危险。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

5. 某投资组合的预期收益率为5.6%,该投资组合的标准差为2.5%,无风险利率为3%,则该投资组合的夏普比率为( )。

A. 　 3.1%

B. 　 2.24%

C. 　 1.04%

D. 　 2.6%

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6. J.P.摩根公司认为,市场风险是由市场条件的改变而引起的金融机构收入的不确定性。这里的市场条件不包括( )。

A. 　信用等级的改变

B. 　资产价格

C. 　市场波动

D. 　利率

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6. 金融风险对微观经济的影响包括( )。

A. 　给经济主体带来直接的经济损失

B. 　引起金融市场秩序混乱

C. 　给经济主体带来潜在的经济损失

D. 　增大了经营管理成本

E. 　降低了资金利用率

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5. ( )是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额。

A. 　交易限额

B. 　风险限额

C. 　止损限额

D. 　敏感度限额

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2. 金融风险具有以下特点( )。

A. 　普遍性

B. 　确定性

C. 　主观性

D. 　隐蔽性

E. 　扩散性

点击查看答案

13. 在相同条件下,风险价值VaR要大于预期损失ES。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

10. 美国短期国债期货交易的最小价格变动幅度为( )。

A. 　 15美元

B. 　 25美元

C. 　 5个基点

D. 　 1%个刻度

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6. 风险对冲对管理( )非常有效。

A. 　利率风险

B. 　信用风险

C. 　操作风险

D. 　汇率风险

E. 　股票风险

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