2. 金融风险具有以下特点( )。
A. 普遍性
B. 确定性
C. 主观性
D. 隐蔽性
E. 扩散性
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10. 巴塞尔银行监管委员会要求在回测中以1年为样本时间段。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-4cb0-c0f9-29e3bb5dbe02.html
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19. 下面的说法正确的是( )。
A. 在置信水平一定的条件下,要提高估计的可靠性,就应缩小样本容量
B. 在置信水平一定的条件下,要提高估计的可靠性,就应增大样本容量
C. 在样本容量一定的条件下,要提高估计的可靠性,就应降低置信水平
D. 在样本容量一定的条件下,要提高估计的准确性,就应提高置信水平
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-9300-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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10.( )是指由于未预期的汇率变化引起公司未来现金流改变,从而使公司市场价值发生变化所造成的风险。
A. 交易风险
B. 经营风险
C. 操作风险
D. 折算风险
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4. 以下关于在险价值VaR和预期损失ES,说法正确的是( )。
A. VaR是在给定置信水平下,资产或其组合在未来特定时间内可能遭受的最大损失。
B. 预期损失ES是在给定置信水平下,超过VaR这一临界损失的风险事件导致的收益或损失的期望值
C. 随着置信水平的提高,预期损失ES与临界损失VaR之间的差异越来越多。
D. 在相同置信水平下,预期损失ES大于临界损失VaR。
E. 预期损失ES是一致性风险测度方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-c9b0-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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7. 跨国金融机构会计风险的大小取决于哪些因素因素( )
A. 存货的大小
B. 国外子公司所在地
C. 在国外经营的程度
D. 所使用的会计方法
E. 所使用的货币种类
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cad-6f90-c0f9-29e3bb5dbe01.html
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6. 以下关于凸度的性质,正确的有( )。
A. 其他条件相同时,到期期限越长,久期越长,凸度越大
B. 给定收益率和到期期限,息票率越低,债券的凸度越大
C. 给定到期收益率和修正久期,息票率越高,凸度越大
D. 久期增加时,债券的凸度以增速度增长
E. 凸度不具有可加性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-bfc8-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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4. 假如某金融机构持有N年期的资产和负债,它们的初始市值相等,期限也相等,负债是每年支付利息,到期支付本金,而资产是每年既收到本金又收到利息,如果市场利率上升,那么该机构的净值将( )。
A. 无法确定
B. 不变
C. 增加
D. 减少
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2. 从发生层次上看,信用风险可以分为( )个层次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-e120-c0f9-29e3bb5dbe00.html
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1. 2008年,冰岛货币克朗贬值超过50%,这属于( )
A. 信用风险
B. 利率风险
C. 操作风险
D. 汇率风险
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