7. 在计算资产组合的日风险收益DEAR时,当我们假设资产间的收益完全相关时,我们计算交易风险暴露时就放大了实际的市场风险暴露。( )
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5. 根据KMV模型,决定一家公司违约概率的主要因素不包括( )
A. 资产价值
B. 资产风险
C. 杠杆比例
D. 现金比例
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10. 流动性证券比率是指银行持有的1年以内的政府债券(不包括政府机构债券)与总资产的比率。( )
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6. 由投资组合新头寸引起的VaR变化,称为边际VaR。( )
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9. 利率期货合约的特点包括( )。
A. 保证金要求
B. 场内交易
C. 清算中心
D. 交割方式
E. 标准化
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9. 其他条件相同时,债券的息票利率R与久期存在正向关系,即息票利率越高,久期越长。( )
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5. 当证券的到期收益率为零时,其麦考利久期( )平均到期期限。
A. 小于
B. 大于
C. 等于
D. 小于或大于
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8. 汇率风险直接受险部分指经济实体和个人参与以外币计价结算的国际经济交易而产生的外汇风险,其金额是确定的。( )
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4. Z评分模型的缺陷表现在( )。
A. 从22个财务指标中只筛选出了5个关键指标
B. 将Z值低于1.81的企业全部认定为信用状况不好且可能具有破产风险
C. 过分依赖于财务数据,而忽略了资本市场指标
D. 假设各变量之间的关系都是线性的,忽略了现实经济现象的非线性
E. 没有考虑表外信用风险
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2. 信用风险暴露是指在一段时间内借款人(或债务人)的承诺清偿额。( )
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