同种商品期货价格和现货价格的变动趋势虽然相同,但变动幅度在多数情况下是不相同的.()

TF1509合约价格为97.525,若其可交割2013年记账式附息(三期)国债价格为99.640,转换因子为1.0167.则该国债的基差为().

某国债期货合约的理论价格的计算公式为().

中国金融期货交易所国债期货的报价中,报价为”95.335”意味着().

下列关于转换因子的说法,错误的是().

卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利的策略有().

国债期货跨期套利包括()两种.

做空国债基差,是指买入国债现货,卖出国债期货,待基差上涨后平仓获利.()

投资者卖空10手中金所5年期国债期货,价格为98.880元,在期货价格为98.9元时追加5手空单,当国债期货价格跌至98.150元时全部平仓.不计交易成本,该投资者盈亏为()元.(合约规模为100万元人民币)

某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债.该国债的基点价值为0.06045元,5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元,转换因子为1.0373.根据基点价值法,该机构为对冲利率风险,应选用的交易策略是().

利用国债期货进行风险管理时,常见的确定合约数量的方法有().