7月1日,某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨,11月份大豆合约的价格是1950元/吨.如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投机者获利最大的是().

　9月大豆合约的价格保持不变,11月大豆合约的价格涨至2050元/吨

　9月大豆合约的价格涨至2100元/吨,11月大豆合约的价格保持不变

　9月大豆合约的价格跌至1900元/吨,11月大豆合约的价格涨至1990元/吨

　9月大豆合约的价格涨至2010元/吨,11月大豆合约的价格涨至2150元/吨

答案解析

正确答案：D

解析：

解析:反向市场进行熊市套利即为卖出套利,此时价差缩小时获利。7月1日的价差为2000-1950=50(元/吨)。A项,价差为-50元/吨;B项,价差为150元/吨;C项,价差为-90元/吨;D项,价差为-140元/吨。D项价差缩小最多,获利最多。第三节期货套利的基本策略

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