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关于跨品种套利,说法正确的有().
假设上海期货交易所( )和伦敦金属交易所( )相同月份铝期货价格及套利者操作如下表所示.则该套利者的盈亏状况为()元/吨.(不考虑各种交易费用和质量升贴水,USD/CNY=6.2计算)日期SHFELME3月1日买入:13560元/吨卖出:1880美元/吨3月8日卖出:13690元/吨买入:1930美元/吨
某套利者利用焦煤期货进行套利交易,假设焦煤期货合约3个月的合理价差为20元/吨,焦煤期货价格如下表所示,以下最适合进行卖出套利的情形是().交易6月份合约9月份合约①663元/吨678元/吨②663元/吨683元/吨③668元/吨695元/吨④668元/吨685元/吨
假设PVC两个月的持仓成本为60-70元/吨,期货交易手续费5元/吨,当2个月后到期的PVC期货价格与现货价格差为()时,投资者适合卖出现货,买入期货进行期现套利.(假定现货充足)
7月1日,某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨,11月份大豆合约的价格是1950元/吨.如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投机者获利最大的是().
某日,郑州商品交易所白糖期货价格为5740元/吨,南宁同品级现货白糖价格为5440元/吨,若将白糖从南宁运到指定交割库的所有费用总和为160~190元/吨.则该日白糖期现套利的盈利空间为().(不考虑交易费用)
5月10号,某交易者在我国期货市场卖出10手(每手10吨)7月天然橡胶期货合约,同时买入10手9月天然橡胶期货合约,价格分别为34900元/吨和34700元/吨,5月19日,该交易者对上述合约全部对冲平仓,7月和9月合约平仓价格分别为34750元/吨和34700元/吨,该交易者的盈亏状况是()元.(不计手续费等费用)
某套利者以69700元/吨卖出7月份铜期货合约,同时以69800元/吨买入9月份铜期货合约,当价差变为()元/吨时,若不计交易费用,该套利者将获利.
5月20日,某交易者买入两手10月份铜期货合约,价格为16950元/吨,同时卖出两手12月份铜期货合约,价格为17020元/吨,两个月后的7月20日,10月份铜合约价格变为17010元/吨,而12月份铜合约价格变为17030元/吨,则5月20日和7月20日相比,两合约价差()元/吨.
1月12日,某交易者进行套利交易,同时买进1手3月某期货合约、卖出2手5月该期货合约、买进1手7月该期货合约;成交价格分别为13900元/吨、13800元/吨和13700元/吨.1月20日对冲平仓时成交价格分别为13950元/吨、13700元/吨和13650元/吨,该套利交易()元.(每手5吨,不计手续费等费用)
