某铝型材厂计划在3个月后购进一批铝锭,决定利用铝期货进行套期保值.3月5日在7月份到期的铝期货合约上建仓,成交价格为20500元/吨,此时铝锭的现货价格为19700元/吨.至6月5日,期货价格为20600元/吨,现货价格至20200/吨,该厂按此价格购进铝锭,同时将期货合约对冲平仓,则该厂套期保值效果是().(不计手续费等费用)

7月1日,某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨,11月份大豆合约的价格是1950元/吨.如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投机者获利最大的是().

某日,郑州商品交易所白糖期货价格为5740元/吨,南宁同品级现货白糖价格为5440元/吨,若将白糖从南宁运到指定交割库的所有费用总和为160~190元/吨.则该日白糖期现套利的盈利空间为().(不考虑交易费用)

5月10号,某交易者在我国期货市场卖出10手(每手10吨)7月天然橡胶期货合约,同时买入10手9月天然橡胶期货合约,价格分别为34900元/吨和34700元/吨,5月19日,该交易者对上述合约全部对冲平仓,7月和9月合约平仓价格分别为34750元/吨和34700元/吨,该交易者的盈亏状况是()元.(不计手续费等费用)

某套利者以69700元/吨卖出7月份铜期货合约,同时以69800元/吨买入9月份铜期货合约,当价差变为()元/吨时,若不计交易费用,该套利者将获利.

5月20日,某交易者买入两手10月份铜期货合约,价格为16950元/吨,同时卖出两手12月份铜期货合约,价格为17020元/吨,两个月后的7月20日,10月份铜合约价格变为17010元/吨,而12月份铜合约价格变为17030元/吨,则5月20日和7月20日相比,两合约价差()元/吨.

1月12日,某交易者进行套利交易,同时买进1手3月某期货合约、卖出2手5月该期货合约、买进1手7月该期货合约;成交价格分别为13900元/吨、13800元/吨和13700元/吨.1月20日对冲平仓时成交价格分别为13950元/吨、13700元/吨和13650元/吨,该套利交易()元.(每手5吨,不计手续费等费用)

6月11日,菜籽油现货价格为8800元/吨,某榨油厂决定利用菜籽油期货对其生产的菜籽油进行套期保值,当日该厂在9月份菜籽油期货合约上建仓,成交价格为8950元/吨,至8月份,现货价格跌至7950元/吨,该厂按此现货价格出售菜籽油,同时以8050元/吨的价格将期货合约对冲平仓,通过套期保值,该厂菜籽油实际售价相当于()元/吨.(不计手续费等费用)

5月10日,7月份和8月份豆粕期货价格分别为3100元/吨和3160元/吨,套利者判断价差明显大于合理水平,下列选项中该套利者最有可能进行的交易是().

某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约,成交价格分别为10150元/吨和10110元/吨;结束套利时,平仓价格分别为10125元/吨和10175元/吨.该套利者平仓时的价差为()元/吨.

在我国,某交易者4月28日从正向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约,建仓时的价差为120元/吨,该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元(不计手续费等费用),则该交易者平仓时的价差为()元/吨.(交易单位,10吨/手)