【多项选择题】下列关于股票股利、股票分割和股票回购的表述中,正确的有().

【单项选择题】在其他因素不变的情况下,下列变动中能够引起看跌期权价值上升的是().

【单项选择题】假设A公司的股票现行市价为38元,以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元,到期时间为6个月,6个月后,股价的变动有两种可能:上升20%;下降18%,该股票不派发红利.半年的无风险报酬率为3%,股价上行和下行的概率分别分().

【单项选择题】假设其他因素不变,期权有效期内预计发放的红利增加时,().

【单项选择题】同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同.该投资策略适用的情况是().

【单项选择题】下列关于二叉树模型的表述中,错误的是().

【单项选择题】某股票期权距到期日的时间为6个月,如果该股票连续复利收益率的方差为0.04.则采用单期二叉树模型计算该股票期权时,股价上升百分比为().

【单项选择题】某投资人购入1股S公司的股票,购入价格为50元;同时购入该股票的1股看跌期权,执行价格为52元,期权成本为2元,半年后到期.如果到期日股价为55元,则该投资人的净收入为()元.

【单项选择题】某股票的现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元.都在6个月后到期.年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格应为()元.

【单项选择题】假设ABC公司的股票现在的市价为60元.有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为65元,到期时间6个月.6个月以后股价有两种可能:上升40%,或者降低28.57%,无风险报酬率为每年6%.现拟建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得6个月后该组合的价值与购进该看涨期权相等.则下列计算结果不正确的是().

【单项选择题】某公司股票目前的市价为40元,有1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权(1份期权包含1股标的股票),执行价格为42元,到期时间为6个月.6个月以后股价有两种可能:上升20%或者下降25%,则套期保值比率为().