单选题
【单项选择题】假设A公司的股票现行市价为38元,以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元,到期时间为6个月,6个月后,股价的变动有两种可能:上升20%;下降18%,该股票不派发红利.半年的无风险报酬率为3%,股价上行和下行的概率分别分().
A
0.6634;0.336
B
0.4456;0.5544
C
0.2238;0.7762
D
0.5526;0.4474
答案解析
正确答案:D
解析:
解析:期望报酬率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×股价下降百分比。3%=上行概率×20%+(1-上行概率)×(-18%),上行概率=0.5526;下行概率=1-0.5526=0.4474。
相关知识点:
算股价变动概率
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