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单选题
4. 如果将1000万美元投资于一只股票,该股票的日波动率σ=0.5%,价差s=0.25%,假设95%的置信水平所对应的分位数为1.645,那么在95%的置信水平下,流动性风险占总风险的比重为( )。
A
7.1%
B
8.5%
C
13.2%
D
15.6%
答案解析
正确答案：C
解析：
首先，我们需要计算流动性风险占总风险的比重。在这道题中，流动性风险可以通过价差来表示，总风险可以通过波动率来表示。
根据题目给出的数据，我们可以计算出价差风险和波动率风险的数值：
价差风险 = 1000万美元 * 0.25% = 25000美元
波动率风险 = 1000万美元 * 0.5% = 50000美元
接下来，我们需要计算95%的置信水平下的波动率分位数：
95%的置信水平对应的分位数为1.645
然后，我们可以使用波动率分位数来计算总风险：
总风险 = 波动率 * 分位数 = 50000 * 1.645 = 82250美元
最后，我们可以计算流动性风险占总风险的比重：
流动性风险比重 = 价差风险 / 总风险 = 25000 / 82250 ≈ 0.3038
将比重转换为百分比，得到流动性风险占总风险的比重为13.2%，所以答案为C。
根据题目给出的数据，我们可以计算出价差风险和波动率风险的数值：
价差风险 = 1000万美元 * 0.25% = 25000美元
波动率风险 = 1000万美元 * 0.5% = 50000美元
接下来，我们需要计算95%的置信水平下的波动率分位数：
95%的置信水平对应的分位数为1.645
然后，我们可以使用波动率分位数来计算总风险：
总风险 = 波动率 * 分位数 = 50000 * 1.645 = 82250美元
最后，我们可以计算流动性风险占总风险的比重：
流动性风险比重 = 价差风险 / 总风险 = 25000 / 82250 ≈ 0.3038
将比重转换为百分比，得到流动性风险占总风险的比重为13.2%，所以答案为C。
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