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金融风险管理期末考试

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金融风险管理期末考试

题目内容

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判断题

)

9. 近年来由于信用衍生产品不断创新和发展,风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。( )

A、正确

B、错误

答案：A

金融风险管理期末考试

1. 与大多数市场风险不同,信用风险的性质使其分布产生严重的右偏,出现大额损失的概率要高于正态分布。( )

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8. 在远期合约定价中,( )都是影响因素。

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12. 已知市场指数的收益率r_m为3.2%,标准差σ_m为7.2%,无风险利率r_f为2%,某风险资产组合的收益率r_p和标准差σ_p分别为8.5%和10.3%,则该风险资产组合的夏普比率(Sharpe’s ratio)是( )。

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7. 下列关于流动性风险的说法哪一项是正确的?( )

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2. 金融风险具有以下特点( )。

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10. 利率期权按其功能可以划分为( )。

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4. 当( )时,价差中的存货持有成本将增加。

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9. 在市场崩溃情景中下列哪个说法是正确的( )
Ⅰ.通过卖空国债和期货进行对冲的固定收益投资组合比用利率互换对冲的具有相同久期的固定收益投资组合损失得少。
Ⅱ.买卖价差由于缺乏流动性而变大。
Ⅲ. 非热门债券和基准债券之间的价差变大。

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8. 利率互换合约到期日之前的终止方式包括( )。

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10. 资产证券化过程中的参与者包括( )。

题目内容

(

判断题

)

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金融风险管理期末考试

9. 近年来由于信用衍生产品不断创新和发展,风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。( )

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

1. 与大多数市场风险不同,信用风险的性质使其分布产生严重的右偏,出现大额损失的概率要高于正态分布。( )

A. 正确

B. 错误

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8. 在远期合约定价中,( )都是影响因素。

A. 　运输

B. 　成色

C. 　储藏

D. 　保险

E. 　产地

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A. 　 0.17

B. 　 0.12

C. 　 0.63

D. 　 0.90

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7. 下列关于流动性风险的说法哪一项是正确的?( )

A. 　当金融机构无法履行支付义务时会产生资产流动性风险

B. 　安全投资转移通常反映在公司债券和政府债券收益率价差的缩小上

C. 　热门证券和非热门证券之间的收益率价差主要反映了流动性溢价,并不反映市场和信用风险

D. 　融资流动性风险可以通过设定资产限额以及分散化投资的方式进行管理

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2. 金融风险具有以下特点( )。

A. 　普遍性

B. 　确定性

C. 　主观性

D. 　隐蔽性

E. 　扩散性

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10. 利率期权按其功能可以划分为( )。

A. 　看跌期权

B. 　场内期权

C. 　利率上限

D. 　场外期权

E. 　利率两头封
第7章流动性风险思考题

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4. 当( )时,价差中的存货持有成本将增加。

A. 　更弱的价格波动性

B. 　更强的价格波动性

C. 　更高的利率持有成本

D. 　更低效的交易活动

E. 　更高效的交易活动

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A. 　 Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ

B. 　 Ⅱ和Ⅲ

C. 　 Ⅰ和Ⅲ

D. 　以上均不对

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8. 利率互换合约到期日之前的终止方式包括( )。

A. 　互相终止

B. 　执行合约

C. 　对冲合约

D. 　单向终止

E. 　重新卖出

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10. 资产证券化过程中的参与者包括( )。

A. 　发起人

B. 　托管人

C. 　承销商

D. 　投资者

E. 　交易所
第5章市场风险思考题

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