5. 当证券的到期收益率为零时,其麦考利久期( )平均到期期限。
A. 小于
B. 大于
C. 等于
D. 小于或大于
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10.( )是指由于未预期的汇率变化引起公司未来现金流改变,从而使公司市场价值发生变化所造成的风险。
A. 交易风险
B. 经营风险
C. 操作风险
D. 折算风险
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7. 市场风险是历史最为悠久的风险,与金融业并生并存。( )
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18. 下面的说法正确的是( )。
A. 置信水平越大,估计的可靠性越大
B. 置信水平越大,估计的可靠性越小
C. 置信水平越小,估计的可靠性越大
D. 置信水平的大小与估计的可靠性无关
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9. 近年来由于信用衍生产品不断创新和发展,风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。( )
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1. 金融机构面临的整体风险一定大于其单个风险的总和。( )
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12. 金融风险随样本时间段的拉长而增大。( )
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2. 信用评分模型按照其实证性程度,可以划分为( )。
A. 统计评分模型
B. 专家评分模型
C. 调查评分模型
D. 半客户化评分模型
E. 完全客户化评分模型
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8. 在远期合约定价中,( )都是影响因素。
A. 运输
B. 成色
C. 储藏
D. 保险
E. 产地
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9. 下列关于VaR的描述,错误的是( )。
A. VaR的局限性包括无法预测尾部的极端损失情况
B. VaR是对未来风险的事后评判
C. 计算VaR涉及到置信水平和持有期
D. 计算VaR的方法包括极值理论法、历史模拟法、蒙特卡罗法等
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