8. 马科维茨的投资组合理论认为,只要两种资产的相关系数为负,分散投资于这两种资产就具有降低风险的作用。( )

2. 金融机构流动性风险的外部来源包括( )。

1. 中央银行主要通过( )等间接调控手段作用于货币政策的中间目标——货币供给量和利率,进而影响和调节货币政策的最终目标。

10. 要求回顾一个市场流动性风险如何被金融系统的冲击所影响的备忘录。下列在备忘录中的观测哪一个是错误的( )

9. 在市场崩溃情景中下列哪个说法是正确的( )
Ⅰ.通过卖空国债和期货进行对冲的固定收益投资组合比用利率互换对冲的具有相同久期的固定收益投资组合损失得少。
Ⅱ.买卖价差由于缺乏流动性而变大。
Ⅲ. 非热门债券和基准债券之间的价差变大。

8. 下列关于流动性较强的资产和流动性较差的资产(其他条件相同)的说法哪一项是错误的( )

7. 下列关于流动性风险的说法哪一项是正确的?( )

6. 以下关于商业银行的核心存款,说法错误的是( )。

5. 货币市场资产是指银行流动性极强的短期资产,它不包括( )。

4. 如果将1000万美元投资于一只股票,该股票的日波动率σ=0.5%,价差s=0.25%,假设95%的置信水平所对应的分位数为1.645,那么在95%的置信水平下,流动性风险占总风险的比重为( )。

3. 商业银行的资产主要包括现金资产、贷款、证券投资和固定资产等四大类,对流动性风险影响较大的主要是( )。