10. 利率期权按其功能可以划分为( )。
A. 看跌期权
B. 场内期权
C. 利率上限
D. 场外期权
E. 利率两头封
第7章 流动性风险思考题
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-cf68-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
11. 某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。
A. 该组合的非系统性风险能完全抵销
B. 该组合的风险收益为零
C. 该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D. 该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-77a8-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
2. 通货膨胀意味着国家发行的货币量超出了流通中正常需求的货币量,使单位货币代表的实际价值( ),表现为货币购买力( )、物价上涨。
A. 减少,下降
B. 减少,上升
C. 增加,下降
D. 增加,上升
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cad-3cc8-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
2. 利率风险按照来源的不同,可以分为( )。
A. 收益率曲线风险
B. 重新定价风险
C. 基准风险
D. 期权性风险
E. 价格风险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-5650-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
5. 合理的风险管理流程应该是( )。
A. 风险识别→风险控制→风险监测→风险计量
B. 风险控制→风险识别→风险监测→风险计量
C. 风险监测→风险控制→风险识别→→风险计量
D. 风险识别→风险计量→风险监测→风险控制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-0e30-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看答案
5. 一般地,保证贷款的风险比信用贷款的风险更大些。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-0278-c0f9-29e3bb5dbe02.html
点击查看答案
12. 已知市场指数的收益率rm为3.2%,标准差σm为7.2%,无风险利率rf为2%,某风险资产组合的收益率rp和标准差σp分别为8.5%和10.3%,则该风险资产组合的夏普比率(Sharpe’s ratio)是( )。
A. 0.17
B. 0.12
C. 0.63
D. 0.90
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-7b90-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
4. 与双侧风险相比,单侧风险的定义更符合风险管理的发展方向——全面风险管理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5caa-c010-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
6. 期权和期权性条款都是在对买方有利而对卖方不利时执行,因此,期权性工具因具有不对称的支付特征而给卖方带来风险。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-2f40-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看答案
6. 在对信用评级模型进行稳健性检验时,可以采用样本外检验方法,即利用开发模型时所用的数据库中预留的其他样本对模型进行检验。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-d950-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案