1. 与传统风险测度相比,VaR方法的优势体现在( )
A. VaR具有效益性
B. VaR具有可比性
C. VaR具有全面性
D. VaR具有直观
E. VaR具有简单性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-ae58-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
9. 在下列外汇交易中,金融机构可能承担汇率风险的是( )。
A. 为客户购买、出售外币,使客户参加和完成国际贸易
B. 为客户购买、出售外币,使客户对境外进行投资
C. 以套期保值为目的,购买、出售外币,以抵消客户的特定外币敞口头寸
D. 通过预测汇率走势,以投机为目的购买、出售外币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cad-5438-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
7. 某金融机构在对2019年的VaR模型进行回测检验时,发现有8个工作日的日亏损大于置信水平为99%的每日VaR(假设全年共有252个工作日),则说明该VaR模型( )。(z0.95=1.645, z0.995=2.575, z0.999=3.09)
A. 正确
B. 错误
C. 既可能正确,也可能错误
D. 条件不足,无法判定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-6808-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
4. 以下说法正确的有( )。
A. 平均到期期限是久期的一种忽略到期收益率的特殊情形
B. 当有两次及两次以上未来付款时,久期小于到期期限
C. 久期是到期收益率的减函数
D. 债券的到期期限与久期呈反向关系
E. 久期不具有可加性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-b7f8-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
4. 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源,那么当利率上升时,贷款的利息收入仍然是固定的,但存款的利息支出会随着利率的上升而增加,从而使银行的未来收益减少,经济价值降低。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-2b58-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看答案
3. 如果一项金融交易有多个结果,则有风险,且可能发生的结果间的差异越小,风险越大( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5caa-bc28-c0f9-29e3bb5dbe02.html
点击查看答案
4. 汇率风险对金融机构的影响主要表现在( )。
A. 营运资金
B. 收益
C. 成本
D. 经营战略
E. 物价水平
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cad-63d8-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
6. 由投资组合新头寸引起的VaR变化,称为边际VaR。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cab-44e0-c0f9-29e3bb5dbe02.html
点击查看答案
2. 以下属于1年期利率敏感性负债的是( )。
A. 活期存款
B. 6个月期定期存款
C. 3个月期银行承兑汇票
D. 1年内要到期的10年期债券
E. 1年期定期存款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-b028-c0f9-29e3bb5dbe00.html
点击查看答案
2. 负债的流动性是指资金需求主体以较低的风险、最合理的成本通过负债手段随时获得所需资金的能力。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ef33-5cac-d350-c0f9-29e3bb5dbe01.html
点击查看答案
