6. 下面哪一项不属于KMV模型的优点( )。
A. KMV模型是建立在现代公司财务理论和期权理论基础上的信用检测模型
B. KMV模型假定企业资产价值的对数服从正态分布
C. KMV模型具有前瞻性
D. KMV模型所提供的预期违约率本质上是一种对风险的定量分析
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5. 深度可以用来衡量金融资产实际交易价和市场报价之间的偏差。( )
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10.( )是指由于未预期的汇率变化引起公司未来现金流改变,从而使公司市场价值发生变化所造成的风险。
A. 交易风险
B. 经营风险
C. 操作风险
D. 折算风险
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20. 对于给定的显著性水平
,不拒绝原假设的条件是( )。
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3. 已知某金融产品的月预期收益率为0.5%,标准差为5%,不考虑预期收益率之间的相关性,则该金融产品的年化预期收益率和标准差分别为( )。
A. 0.5%,5%
B. 6%,17.3%
C. 0.5%,25%
D. 6%,11.2%
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3. 黄金价格的波动被纳入金融机构( )范畴。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 汇率风险
D. 流动性风险
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12. 金融风险随样本时间段的拉长而增大。( )
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7. 根据巴塞尔协议III的规定,采用内部评级法( )计算公司风险暴露的风险加权资产时,需要依靠的数据包括( )。
A. 违约概率(PD)
B. 违约损失率(LGD)
C. 信用评级(CR)
D. 违约风险暴露(EAD)
E. 期限(M)
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3. 国家的宏观经济政策通过影响其自身的( )等经济变量,最终作用于汇率变动。
A. 经济增长
B. 国际收支
C. 就业率
D. 物价水平
E. 利率
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2. 利率风险按照来源的不同,可以分为( )。
A. 收益率曲线风险
B. 重新定价风险
C. 基准风险
D. 期权性风险
E. 价格风险
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