A、 在实际市场压力时期,市场流动性通常在流动性最强的市场增加,产生一个自我修正循环并最终除去资产价格下跌的压力。
B、 市场流动性的消失是一个确定金融困境是否变为以及以何种速度变为产生潜在系统性冲击威胁的金融震荡的重要因素。
C、 市场冲击可能不会立即以盯市的投资组合价反映非流动性资产组合。因此,市场冲击可能对金融机构具有滞后效应。
D、 市场冲击对特殊资产流动性的冲击依赖于拥有这项资产的投资者的特征。
答案：A
A、 在实际市场压力时期,市场流动性通常在流动性最强的市场增加,产生一个自我修正循环并最终除去资产价格下跌的压力。
B、 市场流动性的消失是一个确定金融困境是否变为以及以何种速度变为产生潜在系统性冲击威胁的金融震荡的重要因素。
C、 市场冲击可能不会立即以盯市的投资组合价反映非流动性资产组合。因此,市场冲击可能对金融机构具有滞后效应。
D、 市场冲击对特殊资产流动性的冲击依赖于拥有这项资产的投资者的特征。
答案：A
A. 减少10万元
B. 增加10万元
C. 减少25万元
D. 增加25万元
A. KMV模型是建立在现代公司财务理论和期权理论基础上的信用检测模型
B. KMV模型假定企业资产价值的对数服从正态分布
C. KMV模型具有前瞻性
D. KMV模型所提供的预期违约率本质上是一种对风险的定量分析
A. 合格的抵质押品
B. 净额结算
C. 留置
D. 信用衍生工具
E. 保证
A. 内部欺诈
B. 外部欺诈
C. 雇员活动和工作场所安全性风险
D. 实物资产损失
E. 营业中断和信息技术系统瘫痪
A. 正确
B. 错误
A. 公开市场操作
B. 货币发行
C. 再贷款
D. 存款准备金
E. 贴现率
A. 正确
B. 错误
A. 显著的集中性
B. 巨大的多样性
C. 潜在的破坏性
D. 深远的传播性
E. 影响的深刻性
A. 交易风险
B. 经营风险
C. 操作风险
D. 折算风险
A. 正确
B. 错误
