1146.洗钱罪的对象包括一切违法所得。( )

97.某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率( )是0.10,违约损失率( )是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露( )是20亿元人民币,则该银行此类借款预期损失为()亿元。

96.假定一年期零息国债的无风险收益率为3%,1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为60%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。

95.若商业银行通过历史数据分析得知,借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%,则根据监管要求,在该银行信用风险内部评级体系中,A、B的一年期违约概率分别为()。

94.某一年期零息债券的年收益率为6.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若一年期的无风险年收益率为3%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为()。

93.客户信用评级所使用的专家判断法中,与市场有关的因素不包括()。

92.下列关于信用风险组合模型,说法正确的是()。

91.下列关于Credit Risk+模型的说法,不正确的是()。

90.Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从()分布。

89.在内部评级法下,表内净额结算的风险缓释作用体现为()的下降。

88.下列有关违约概率和违约频率的说法,正确的是()。