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单选题
92.下列关于信用风险组合模型,说法正确的是()。
A
Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化,然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。
B
CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。
C
Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
D
Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人,因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
答案解析
正确答案：C
解析：
解析:选项A,Credit Portfolio View模型是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值,而不是微观因素。选项B,CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。选项D,Credit Portfolio View模型比较适用于投机类型而不是冲动类型的借款人,因为投机类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
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2022年中级银行从业资格题库
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