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单选题
91.下列关于Credit Risk+模型的说法,不正确的是()。
A
假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
B
组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
C
认为不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D
根据火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析
答案解析
正确答案：B
解析：
解析:Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立,因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。在计算过程中,模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的,而实际上,平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化,在这种情况下,贷款组合的损失分布会出现更加严重的“肥尾”现象。
题目纠错
2022年中级银行从业资格题库
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