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单选题
94.某一年期零息债券的年收益率为6.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若一年期的无风险年收益率为3%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为()。
A
55.22%
B
44.78%
C
96.53%
D
3.47%
答案解析
正确答案：D
解析：
解析: 带入可得:P(1+6.7%)+(1-P)×(1+6.7%)×0=1+3%,计算出P=96.53%,所以客户在1年内的违约概率为1-P=3.47%。
题目纠错
2022年中级银行从业资格题库
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