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单选题
下列情形中,时间价值最大的是()
A
行权价为15的看跌期权的价格为2,标的资产的价格为14
B
行权价为12的看涨期权的价格为2,标的资产的价格为13.5
C
行权价为7的看跌期权的价格为2,标的资产的价格为8
D
行权价为23的看涨期权的价格为3,标的资产的价格为23
答案解析
正确答案：D
解析：
解析:期权价格=内涵价值+时间价值;看涨期权的内涵价值=max(标的资产价格-执行价格,0);看跌期权的内涵价值=max(执行价格-标的资产价格,0)。选项A:2-(15-14)=1选项B:2-(13.5-12)=0.5选项C:7-8<0,则内涵价值为0,时间价值为2选项D:时间价值=3-(23-23)=3买进看涨期权
相关知识点：
判断期权时间价值大小
题目纠错
期货从业资格-期货及衍生品基础（官方）
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