5.套利者预期某品种两个不同交割月份的期货合约的价差将扩大,可()。

买入其中价格较高的期货合约,同时卖出价格较低的期货合约

卖出其中价格较高的期货合约,同时买入价格较低的期货合约

买入其中价格较高的期货合约,同时买入价格较低的期货合约

卖出其中价格较高的期货合约,同时卖出价格较低的期货合约

正确答案：A

解析：

解析:如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大,则套利者将买入其中价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约,我们称这种套利为买入套利。如果价差变动方向与套利者的预期相同,则套利者同时将两份合约平仓而获利。第三节期货市场风险控制

看涨期权空头损益平衡点等于执行价格与权利金的差.()

如果期权买方持有合约至到期,则期权合约到期后自动了结交易.()

看跌期权多头损益平衡点等于().

某交易者以6美元/股的价格买入一张执行价格为100美元/股的看涨期权.则理论上,该交易者通过期权交易可能获得的最大利润和承担的最大损失分别为().(单位为100股,不考虑交易费用)

看跌期权多头损益平衡点低于其他条件相同的看跌期权空头损益平衡点.()

交易者以45美元/桶卖出10手原油期货合约,同时卖出10张执行价格为43美元/桶的该标的看跌期权,期权价格为2美元/桶,当标的期货合约价格下跌至40美元/桶时,交易者被要求履约,其损益结果为().(不考虑交易费用)

下列情形中,时间价值最大的是()

2015年2月15日,某交易者卖出执行价格为6.7522元的CME欧元兑人民币看跌期货期权(美式),权利金为0.0213欧元,对方行权时该交易者().

某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一张9月份到期、执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权,同时他又以1.73港元/股的价格卖出一张9月份到期,执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权(不考虑交易费用),交易者通过该策略承担的最大可能亏损为()港元/股.

某交易者以10美分/磅卖出11月份到期、执行价格为380美分/磅的铜看跌期货期权.期权到期时,标的铜期货价格为375美分/磅,则该交易者到期净损益为()美分/磅.(不考虑交易费用和现货升贴水变化)