×
单选题
2.期货市场上铜的买卖双方达成期转现协议,买方开仓价格为27500元/吨,卖方开仓价格为28100元/吨,协议平仓价格为27850元/吨,协议现货交收价格为27650元/吨,卖方可节约交割成本400元/吨,则卖方通过期转现交易可以()。
A
少卖100元/吨
B
少卖200元/吨
C
多卖100元/吨
D
多卖200元/吨
答案解析
正确答案：D
解析：
解析:如果双方不进行期转现交易,到期交割,则卖方以28100元/吨的价格卖出铜,需要花费400元/吨的交割成本,则铜价相当于28100-400=27700(元/吨)。进行期转现交易,卖方以27850元/吨平仓,在现货市场上以27650元/吨卖出铜,不需要支付交割成本则铜价相当于27650+(28100-27850)=27900(元/吨)。则通过期转现,卖方可以多卖:27900-27700=200(元/吨)。第三节期货市场风险控制
相关知识点：
期转现卖方多卖二百元
题目纠错
期货从业资格-期货及衍生品基础（官方）
相关题目
单选题
交易者为了()可考虑买进看涨期权.
单选题
某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略,当预期标的物价格上涨时,其操作方式应为().
单选题
某交易者以2美元/股的价格卖出了一张执行价格为105美元/股的某股票看涨期权.如果到期时,标的股票价格为106美元/股.该交易者的损益为()美元.(合约单位为100股,不考虑交易费用)
单选题
看涨期权空头损益平衡点等于执行价格与权利金的差.()
单选题
如果期权买方持有合约至到期,则期权合约到期后自动了结交易.()
单选题
看跌期权多头损益平衡点等于().
单选题
某交易者以6美元/股的价格买入一张执行价格为100美元/股的看涨期权.则理论上,该交易者通过期权交易可能获得的最大利润和承担的最大损失分别为().(单位为100股,不考虑交易费用)
单选题
看跌期权多头损益平衡点低于其他条件相同的看跌期权空头损益平衡点.()
单选题
交易者以45美元/桶卖出10手原油期货合约,同时卖出10张执行价格为43美元/桶的该标的看跌期权,期权价格为2美元/桶,当标的期货合约价格下跌至40美元/桶时,交易者被要求履约,其损益结果为().(不考虑交易费用)
单选题
下列情形中,时间价值最大的是()
