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期货从业资格-期货及衍生品基础(官方)
823
单选题

在国债基差交易策略中,适宜采用做空基差的情形是().

A
 预期基差波幅收窄
B
 预期基差会变小
C
 预期基差波幅扩大
D
 预期基差会变大

答案解析

正确答案:B

解析:

解析:做空国债基差,即投资者认为基差会下跌,国债现货价格的上涨(下跌)幅度会低于(高于)期货价格乘以转换因子上涨(下跌)的幅度,则卖出国债现货,买入国债期货,待基差下跌后分别获利。第二节国债期货及其应用

相关知识点:

国债基差做空预期基差变小

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期货从业资格-期货及衍生品基础(官方)

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