5月7日,某交易者卖出7月燃料油期货合约同时买入9月燃料油期货合约,价格分别为3400元/吨和3500元/吨,当价格分别变为()时,全部平仓盈利最大(不记交易费用).

　7月3470元/吨,9月3560元/吨

　7月3480元/吨,9月3360元/吨

　7月3400元/吨,9月3570元/吨

　7月3480元/吨,9月3600元/吨

答案解析

正确答案：C

解析：

解析:如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大,则套利者将买入其中价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约,我们称这种套利为买入套利,这时价差扩大就会盈利。如果当前(或平仓时)价差大于建仓时价差,则价差是扩大的;反之,则价差是缩小的。建仓时的价差=3500-3400=100(元/吨)。A项,3560-3470=90(元/吨);B项,价差=3360-3480=-120(元/吨);C项,价差=3570-3400=170(元/吨):D项,价差=3600-3480=120(元/吨)。跨期套利(牛市、熊市、蝶式)

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