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期货从业资格-期货及衍生品基础(官方)
823
多选题

下列操作中,属于价差套利的情形有().

A
 买入A期货交易所8月份铜合约,同时卖出
B
 期货交易所8月份铜合约,同时买入该交易所9月份铝合约
C
 买入A期货交易所8月份铜合约,同时卖出该交易所9月份铜合约
D
 买入B期货交易所8月份铜合约,同时买入该交易所9月份铝合约

答案解析

正确答案:AC

解析:

解析:价差套利是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为,期货价差套利根据所选择的期货合约的不同,又可分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利。A项,跨市套利,是指在某个交易所买入(或卖出)某一交割月份的某种商品合约的同时,在另一个交易所卖出(或买入)同一交割月份的同种商品合约,以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲所持有的合约而获利。C项,跨期套利,是指在同一市场(交易所)同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约,以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。第三节期货套利的基本策略

相关知识点:

价差套利操作,合约选择明

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