某交易者预测5月份大豆期货价格上升,故买入50手,成交价格为4000元/吨.当价格升到4030元/吨时,买入30手;当价格升到4040元/吨时,买入20手;当价格升到4050元/吨时,买入10手.该交易者建仓的方法为().

下列不适合进行牛市套利的商品有().

假设大豆期货合约间理论价差等于其持仓成本,且每月持仓成本为10元/吨.12月10日,次年大豆期货1、5、9月份的期货价格如下表所示,利用这3个合约进行蝶式套利,则合理的操作策略有().

4月8日,5月份、7月份和10月份焦炭期货合约价格分别为1310元/吨,1360元/吨和1436元/吨,套利者预期5月和7月间价差以及10月价差会扩大,套利者应().(价差是用建仓时价格较高一边的合约减价格较低一边的合约)

在反向市场上,某交易者下达买入5月豆油期货合约同时卖出7月豆油期货合约的套利市价指令,此时两合约的价差为100元/吨,则该指令将很可能以100元/吨的价差成交.()

期货市场上某品种不同交割月的两个期货合约间的将价差将扩大,套利者应采用的策略是().

某套利者利用棕榈油期货进行套利,T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如下表所示.则平仓时,价差缩小的情形有().

某客户在国内市场以4020元/吨买入5月大豆期货合约10手,同时以4100元/吨卖出7月大豆期货合约10手,价差变为140元/吨时该客户全部平仓,则套利交易的盈亏状况为()元.(大豆期货合约规模为每手10吨,不计交易费用,价差是由价格较高一边的合约减价格较低一边的合约)

某套利者发现大连商品交易所豆粕期货A合约与B合约价差过大,打算立即利用这两个合约套利,故下达套利市价指令,下列可能成交的价差有().合约A(买入)合约B(卖出)价差指令类型当前价格37203798价差78元/吨①37223798价差76元/吨②37223796价差74元/吨③37183798价差80元/吨④37183800价差82元/吨市价指令

套利在本质上是期货市场的一种投机,它会进一步扭曲期货市场的价格.()

1月初,3月和5月玉米现货合约价格分别是2340元/吨和2370元/吨,该套利者以该价格同时卖出3月,买入5月玉米合约.等价差变动到()时,交易者平仓是亏损的.(不计手续费等费用,价差是用价格较高的期货合约减去价格较低的期货合约)