下列基差的变化中,属于基差走强的是().

以下属于跨期套利的是().

假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种,以下操作属于跨市套利的是().交易甲交易所乙交易所开平仓①买入10手铜卖出10手铜开仓卖出10手铜买入10手铜平仓②买入10手铜卖出10手铝开仓卖出5手铜买入5手铝平仓③买入10手锌卖出10手铝开仓卖出10手锌买入10手铝平仓④买入10手锌卖出5手铅开仓卖出10手锌买入5手铅平仓

期货价差套利().

下列不适合进行牛市套利的商品有().

假设大豆期货合约间理论价差等于其持仓成本,且每月持仓成本为10元/吨.12月10日,次年大豆期货1、5、9月份的期货价格如下表所示,利用这3个合约进行蝶式套利,则合理的操作策略有().

4月8日,5月份、7月份和10月份焦炭期货合约价格分别为1310元/吨,1360元/吨和1436元/吨,套利者预期5月和7月间价差以及10月价差会扩大,套利者应().(价差是用建仓时价格较高一边的合约减价格较低一边的合约)

在反向市场上,某交易者下达买入5月豆油期货合约同时卖出7月豆油期货合约的套利市价指令,此时两合约的价差为100元/吨,则该指令将很可能以100元/吨的价差成交.()

期货市场上某品种不同交割月的两个期货合约间的将价差将扩大,套利者应采用的策略是().

某套利者利用棕榈油期货进行套利,T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如下表所示.则平仓时,价差缩小的情形有().

某客户在国内市场以4020元/吨买入5月大豆期货合约10手,同时以4100元/吨卖出7月大豆期货合约10手,价差变为140元/吨时该客户全部平仓,则套利交易的盈亏状况为()元.(大豆期货合约规模为每手10吨,不计交易费用,价差是由价格较高一边的合约减价格较低一边的合约)