下列属于基差走强的情形有().

9月1日,套利者买入10手A期货交易所12月份小麦合约的同时卖出10手B期货交易所12月份的小麦合约,成交价格分别为540美分/蒲式耳和570美分/蒲式耳,10月8日,套利者将上述合约全部平仓,成交价格分别为556美分/蒲式耳和572美分/蒲式耳,该套利交易()美元.(A、B两交易所小麦合约交易单位均为5000蒲式耳/手,不计手续费等费用)

在正向市场进行牛市套利,实质上是卖出套利,而卖出套利获利的条件是价差要().

某套利者认为豆油市场近期供应充足、需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差,打算利用豆油期货进行熊市套利.交易情况如下表所示,则该套利者的盈亏状况为().

某投资者卖出5手7月份的铅期货合约同时买入5手10月份的铅期货合约,则该投资者的操作行为是().

跨品种套利,是指利用两种或两种以上不同的()的商品之间的期货合约价格差异进行套利,以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利.

以下属于跨期套利的是().

假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种,以下操作属于跨市套利的是().交易甲交易所乙交易所开平仓①买入10手铜卖出10手铜开仓卖出10手铜买入10手铜平仓②买入10手铜卖出10手铝开仓卖出5手铜买入5手铝平仓③买入10手锌卖出10手铝开仓卖出10手锌买入10手铝平仓④买入10手锌卖出5手铅开仓卖出10手锌买入5手铅平仓

期货价差套利().

下列不适合进行牛市套利的商品有().

假设大豆期货合约间理论价差等于其持仓成本,且每月持仓成本为10元/吨.12月10日,次年大豆期货1、5、9月份的期货价格如下表所示,利用这3个合约进行蝶式套利,则合理的操作策略有().