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中级银行从业资格(官方)
9,385
单选题

风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,原银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架.相关背景:近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长.为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,原银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》).《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性.《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式.《规则》包括正文和附件两部分.正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性.附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式.以下哪项不属于交易对手信用风险的计量?()

A
 交易对手信用风险暴露的计量
B
 对交易对手信用风险的定价
C
 交易对手信用风险暴露数据
D
 交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

答案解析

正确答案:C

解析:

解析:交易对手信用风险的计量主要包括三部分:①交易对手信用风险暴露的计量;②对交易对手信用风险的定价;③交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量。计量交易对手信用风险加权资产前,需要先获得交易对手信用风险暴露数据。

相关知识点:

交易对手信用风险计量别混淆

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