一国经济实力强弱对汇率变化的影响通常较短.

对于操作风险,商业银行可以采取的识别方法是().

下列不属于商业银行市场风险控制措施的是().

下列关于商业银行市场风险限额管理的说法,不正确的是().

某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,该债券价格().

某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区问提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将().

某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值( )为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天.则该银行在未来250个交易日内,预期会有()天交易账户的损失超过780万元.

关于风险计量中的VaR,下列说法不正确的是().

下列关于VaR的描述,正确的是().

下列关于公允价值的说法,不正确的是().

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是().rnⅠ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值rnⅡ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑rnⅢ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设rnⅣ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子( )可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应