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单选题
关于风险计量中的VaR,下列说法不正确的是().
A
VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B
在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C
△p为金融资产在持有期△t内的损失
D
该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
答案解析
正确答案：B
解析：
解析:B项,在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和置信水平x%,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。
相关知识点：
VaR参数错误，非预测损失水平
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