×
单选题
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是().rnⅠ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值rnⅡ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑rnⅢ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设rnⅣ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子( )可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
A
Ⅰ和Ⅲ
B
Ⅲ和Ⅳ
C
Ⅰ和Ⅱ
D
只有Ⅰ
答案解析
正确答案：A
解析：
解析:Ⅰ项,方差一协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的,只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响,无法反映高阶非线性特征,该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具,其风险无法用方差一协方差法来准确计量。Ⅲ项,蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设,存在一定的模型风险。
相关知识点：
风险价值方法，ⅠⅢ分析错误
相关题目
单选题
夫妻可以约定婚姻关系存续期间所得财产以及婚前财产归各自所有、共同所有或部分各自所有、部分共同所有,约定可以采取书面形式也可以采取口头形式.
单选题
订立合同的当事人应当具有完全民事行为能力和民事权利能力.
单选题
自书遗嘱需要有见证人在场才具有法律效力.
单选题
企业法人的职能部门提供保证的,保证合同无效.
单选题
遗嘱人以不同形式立有多份内容相抵触的遗嘱,其中有公证遗嘱的,以最后所立的公证遗嘱为准.
单选题
保证期间,债权人依法将主债权转让给第三人的,保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任.
单选题
表见代理属于广义无权代理的一种.
单选题
丧偶儿媳对公、婆尽了主要赡养义务的,作为第一顺序继承人.
单选题
只要法律、行政法规未明确禁止转让的动产均可以出质.
单选题
一国经济实力强弱对汇率变化的影响通常较短.
