按风险态度分类,可以将客户分为风险爱好型和风险厌恶型.()

LGD模型开发是债项评级的().

在内部评级初级法中,违约损失率需根据监管当局规定的方法和参数进行测算,对与无担保或者抵押的债项,按照其为优先级债务和非优先级债务分别规定违约损失率为().

目前所使用的定量分析方法中使用的各类违约概率模型不包括().

()是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的综合计量和科学评价.

20世纪90年代以来,在银行业得到高度重视和快速发展的定量分析模型是().

以下几个指标,专门针对商业银行等金融机构的是().

抵押的一个重要特征是债务人保持对抵押财产的(),而债权人则取得().

《巴塞尔新资本协议》明确规定,实施内部评级法的商业银行可采用模型估计违约概率.毫无疑问,()的发展正在对传统的信用风险管理模式产生革命性的影响.

客户评级的评价主体是().

若单个债务人级别风险暴露超过所有级别风险暴露总量的(),商业银行应有经验数据向银监会证明该级别违约风险概率区间合理且较窄.