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【单项选择题】假设ABC公司的股票现在的市价为60元.有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为65元,到期时间6个月.6个月以后股价有两种可能:上升40%,或者降低28.57%,无风险报酬率为每年6%.现拟建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得6个月后该组合的价值与购进该看涨期权相等.则下列计算结果不正确的是().
【单项选择题】某公司股票目前的市价为40元,有1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权(1份期权包含1股标的股票),执行价格为42元,到期时间为6个月.6个月以后股价有两种可能:上升20%或者下降25%,则套期保值比率为().
【单项选择题】在用复制原理对期权估值时,需要建立对冲组合,如果下行时的股价为40元,看涨期权的执行价格为38元,套期保值比率为1,到期时间是半年,对应的无风险报酬率为4%,则目前应该借入的款项为()元.
【单项选择题】(2020年)市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票,看涨期权每份市场价格5元看跌期权每份市场价格3元,执行价格均为60元,到期日相同,如果到期日股票价格均为64元,购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是()元.
【单项选择题】某看涨期权的标的资产现行市价为22元,执行价格为36元,则该期权处于().
【单项选择题】假设其他条件不变,下列影响期权价值的各项因素中,会引起期权价值同向变动的是().
【单项选择题】在期权寿命期内,标的股票发放的股利越多,看涨期权的价值()
【单项选择题】下列有关期权价格表述正确的是().
【单项选择题】甲公司股票当前市价为20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为4元,该看涨期权的内在价值是()元.
下列关于看涨期权的有关说法中,正确的是( ).
