【单项选择题】甲公司在生产经营淡季占用200万元货币资金、300万元应收账款、500万元存货、900万元固定资产以及100万元无形资产(除此以外无其他资产),在生产经营高峰期会额外增加400万元季节性存货.经营性流动负债、长期负债和股东权益总额始终保持在2000万元,其余靠短期借款提供资金.甲公司的营运资本筹资策略是().

【单项选择题】某股票的现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元.都在6个月后到期.年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格应为()元.

【单项选择题】假设ABC公司的股票现在的市价为60元.有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为65元,到期时间6个月.6个月以后股价有两种可能:上升40%,或者降低28.57%,无风险报酬率为每年6%.现拟建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得6个月后该组合的价值与购进该看涨期权相等.则下列计算结果不正确的是().

【单项选择题】某公司股票目前的市价为40元,有1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权(1份期权包含1股标的股票),执行价格为42元,到期时间为6个月.6个月以后股价有两种可能:上升20%或者下降25%,则套期保值比率为().

【单项选择题】在用复制原理对期权估值时,需要建立对冲组合,如果下行时的股价为40元,看涨期权的执行价格为38元,套期保值比率为1,到期时间是半年,对应的无风险报酬率为4%,则目前应该借入的款项为()元.

【单项选择题】(2020年)市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票,看涨期权每份市场价格5元看跌期权每份市场价格3元,执行价格均为60元,到期日相同,如果到期日股票价格均为64元,购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是()元.

【单项选择题】某看涨期权的标的资产现行市价为22元,执行价格为36元,则该期权处于().

【单项选择题】假设其他条件不变,下列影响期权价值的各项因素中,会引起期权价值同向变动的是().

【单项选择题】在期权寿命期内,标的股票发放的股利越多,看涨期权的价值()

【单项选择题】下列有关期权价格表述正确的是().

【单项选择题】甲公司股票当前市价为20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为4元,该看涨期权的内在价值是()元.