如果盈利总额和市盈率不变,发放股票股利和进行股票分割后,都会降低的项目有( ).

【单项选择题】某股票期权距到期日的时间为6个月,如果该股票连续复利收益率的方差为0.04.则采用单期二叉树模型计算该股票期权时,股价上升百分比为().

【单项选择题】某投资人购入1股S公司的股票,购入价格为50元;同时购入该股票的1股看跌期权,执行价格为52元,期权成本为2元,半年后到期.如果到期日股价为55元,则该投资人的净收入为()元.

【单项选择题】某股票的现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元.都在6个月后到期.年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格应为()元.

【单项选择题】假设ABC公司的股票现在的市价为60元.有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为65元,到期时间6个月.6个月以后股价有两种可能:上升40%,或者降低28.57%,无风险报酬率为每年6%.现拟建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得6个月后该组合的价值与购进该看涨期权相等.则下列计算结果不正确的是().

【单项选择题】某公司股票目前的市价为40元,有1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权(1份期权包含1股标的股票),执行价格为42元,到期时间为6个月.6个月以后股价有两种可能:上升20%或者下降25%,则套期保值比率为().

【单项选择题】在用复制原理对期权估值时,需要建立对冲组合,如果下行时的股价为40元,看涨期权的执行价格为38元,套期保值比率为1,到期时间是半年,对应的无风险报酬率为4%,则目前应该借入的款项为()元.

【单项选择题】(2020年)市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票,看涨期权每份市场价格5元看跌期权每份市场价格3元,执行价格均为60元,到期日相同,如果到期日股票价格均为64元,购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是()元.

【单项选择题】某看涨期权的标的资产现行市价为22元,执行价格为36元,则该期权处于().

【单项选择题】假设其他条件不变,下列影响期权价值的各项因素中,会引起期权价值同向变动的是().

【单项选择题】在期权寿命期内,标的股票发放的股利越多,看涨期权的价值()